درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این منبع
ترتيب بر اساس
مدل سازی تلاطم در شاخص قیمت بورس تهران با استفاده از مدل های GARCH و معرفی الگوی مناسب برای تعیین ارزش در معرض خطر
57 مرتبه مشاهده شده

مدل سازی تلاطم در شاخص قیمت بورس تهران با استفاده از مدل های GARCH و معرفی الگوی مناسب برای تعیین ارزش در معرض خطر

صمدی گمچی، باقر.

  1. شماره پایان نامه:37719
  2. کد دانشکده:44
  3. پديدآور: صمدی گمچی، باقر.
  4. عنوان:مدل سازی تلاطم در شاخص قیمت بورس تهران با استفاده از مدل های GARCH و معرفی الگوی مناسب برای تعیین ارزش در معرض خطر.
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
  6. سال اخذ مدرك:1386
  7. نام دانشکده:مدیریت و اقتصاد
  8. گرایش:کارشناسی ارشد
  9. یادداشت:136ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
  10. توصیفگر: ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk
  11. توصیفگر: بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange
  12. توصیفگر: شاخص سهام Stock Index
  13. توصیفگر: قیمت سهام Stock Price
  14. توصیفگر: نوسان پذیری Volatility
  15. توصیفگر: حافظه بلند مدت Long Memeory
  16. توصیفگر: میانگین متحرک انباشته جزیی خودهمبسته Autoregressive Fractionally Integrated Moveing Average (ARFIMA)
  17. توصیفگر: مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH)
  18. استاد راهنما. کشاورز حداد، غلامرضا،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها