درحال بارگذاري...
جستجو
| ایمیل دوست | |
| نام شما | |
| ایمیل شما | |
| کد مقابل را وارد نمایید | |
این صفحه برای دوست شما با موفقیت ارسال شد.
57 مرتبه مشاهده شده
مدل سازی تلاطم در شاخص قیمت بورس تهران با استفاده از مدل های GARCH و معرفی الگوی مناسب برای تعیین ارزش در معرض خطر
صمدی گمچی، باقر.
- شماره پایان نامه:37719
- کد دانشکده:44
- پديدآور: صمدی گمچی، باقر.
- عنوان:مدل سازی تلاطم در شاخص قیمت بورس تهران با استفاده از مدل های GARCH و معرفی الگوی مناسب برای تعیین ارزش در معرض خطر.
- نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
- سال اخذ مدرك:1386
- نام دانشکده:مدیریت و اقتصاد
- گرایش:کارشناسی ارشد
- یادداشت:136ص0: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
- توصیفگر: ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk
- توصیفگر: بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange
- توصیفگر: شاخص سهام Stock Index
- توصیفگر: قیمت سهام Stock Price
- توصیفگر: نوسان پذیری Volatility
- توصیفگر: حافظه بلند مدت Long Memeory
- توصیفگر: میانگین متحرک انباشته جزیی خودهمبسته Autoregressive Fractionally Integrated Moveing Average (ARFIMA)
- توصیفگر: مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH)
- استاد راهنما. کشاورز حداد، غلامرضا،
-
محتواي پايان نامه
- مشاهده
