درحال بارگذاري...
جستجو
| ایمیل دوست | |
| نام شما | |
| ایمیل شما | |
| کد مقابل را وارد نمایید | |
این صفحه برای دوست شما با موفقیت ارسال شد.
3560 مرتبه مشاهده شده
بررسی ساختار وابستگی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از توابع کاپولای شرطی ثابت و متغیر با زمان
دهقان، آرمان Dehghan, Arman
- شماره پایان نامه:46364
- کد دانشکده:44
- پديدآور: دهقان، آرمان
- عنوان:بررسی ساختار وابستگی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از توابع کاپولای شرطی ثابت و متغیر با زمان.
- نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
- سال اخذ مدرك:1393.
- نام دانشکده:مدیریت و اقتصاد
- مقطع:کارشناسی ارشد
- گرایش:اقتصاد
- توصیف ظاهری:69ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
- توصیفگر: ساختار وابستگی Dependence Structure
- توصیفگر: بازار سهام Stock Market
- توصیفگر: ایران Iran
- توصیفگر: تابع های کاپولا Copula Functions
- توصیفگر: بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange
- توصیفگر: تابع های کابولای شرطی متغیر با زمان Time-varying Conditional Copula Functions
- توصیفگر: مدل امتیازدهی خودهمبسته تعمیم یافته Generalized Autoregressive Score (GAS)Model
- توصیفگر: وابستگی دمی شرطی Conditional Tail Dependence
- استاد راهنما. زمانی، شیوا
-
محتواي کتاب
- مشاهده
- چکیده
- فهرست مطالب
- فهرست جدولها
- فهرست شکلها
- 1- بیان مسأله و اهمیت موضوع
- 2- پیشینه پژوهش
- 3- روششناسی پژوهش
- 4- تحلیل دادهها
- 5- یافتههای تجربی و نتیجهگیری
- 5-1- مقدمه
- 5-2- برآورد توزیعهای حاشیهای و پسماندهای آن
- 5-3- بررسی وابستگی شرطی متغیر با زمان و وابستگی دُمی شرطی
- 5-4- برآورد توابع کاپولای شرطی ثابت
- 5-5- برآورد توابع کاپولای شرطی متغیر با زمان
- 5-6- انتخاب بهترین مدل از بین توابع کاپولای برآورد شده
- 5-7- تغییرات زمانی وابستگی شرطی مدلهای برتر توابع کاپولا
- 5-8- جمعبندی نتایج
- 6- منابع
- 7- پیوست
- Abstract
