درحال بارگذاري...
جستجو
| ایمیل دوست | |
| نام شما | |
| ایمیل شما | |
| کد مقابل را وارد نمایید | |
این صفحه برای دوست شما با موفقیت ارسال شد.
فهرست محتوای دیجیتالی
فهرست مطالب
فهرست نقدها
654 مرتبه مشاهده شده
بررسی ساختار وابستگی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از توابع کاپولای شرطی ثابت و متغیر با زمان
دهقان، آرمان Dehghan, Arman
- شماره پایان نامه:46364
- کد دانشکده:44
- پديدآور: دهقان، آرمان
- عنوان:بررسی ساختار وابستگی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با استفاده از توابع کاپولای شرطی ثابت و متغیر با زمان.
- نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
- سال اخذ مدرك:1393.
- نام دانشکده:مدیریت و اقتصاد
- مقطع:کارشناسی ارشد
- گرایش:اقتصاد
- توصیف ظاهری:69ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
- توصیفگر: ساختار وابستگی Dependence Structure
- توصیفگر: بازار سهام Stock Market
- توصیفگر: ایران Iran
- توصیفگر: تابع های کاپولا Copula Functions
- توصیفگر: بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange
- توصیفگر: تابع های کابولای شرطی متغیر با زمان Time-varying Conditional Copula Functions
- توصیفگر: مدل امتیازدهی خودهمبسته تعمیم یافته Generalized Autoregressive Score (GAS)Model
- توصیفگر: وابستگی دمی شرطی Conditional Tail Dependence
- استاد راهنما. زمانی، شیوا
-
محتواي کتاب
- مشاهده
- چکیده
- فهرست مطالب
- فهرست جدولها
- فهرست شکلها
- 1- بیان مسأله و اهمیت موضوع
- 1-1- مقدمه
- 1-2- سوالات و فرضیهها
- 1-3- ساختار پژوهش
- 2- پیشینه پژوهش
- 2-1- مقدمه
- 2-2- ادبیات نظری
- 2-3- ادبیات تجربی
- 3- روششناسی پژوهش
- 3-1- مقدمه
- 3-2- توزیع حاشیهای
- 3-2-1- مدلی برای توزیع حاشیهای
- 3-2-2- نیکویی برازش توزیع تی-استیودنت چوله
- 3-3- نظریه کاپولا و ساختار وابستگی
- 3-3-1- مقدمهای بر تابع کاپولا
- 3-3-1-1- تعریف تابع کاپولا
- 3-3-1-2- قضیه اِسکلار
- 3-3-1-3- تابع کاپولای شرطی
- 3-3-2- مدلسازی ساختار وابستگی
- 3-3-2-1- ضریب همبستگی
- 3-3-2-2- همبستگی رتبهای
- 3-3-2-3- پارامتر وابستگی کاپولا
- 3-3-2-4- وابستگی دُمی
- 3-3-2-5- وابستگی متغیر با زمان و آزمونهای شناسایی آن
- 3-3-3- توابع کاپولای بیضوی
- 3-3-3-1- تابع کاپولای نرمال
- 3-3-3-2- تابع کاپولای تی-استیودنت
- 3-3-4- توابع کاپولای ارشمیدسی
- 3-3-4-1- تابع کاپولای کلایتون
- 3-3-4-2- تابع کاپولای گامبل
- 3-3-4-3- تابع کاپولای فرانک
- 3-3-5- دیگر توابع کاپولا
- 3-3-5-1- تابع کاپولای گامبل دورانیافته
- 3-3-5-2- تابع کاپولای SJC
- 3-3-6- مدلهای کاپولای شرطی متغیر با زمان
- 3-3-1- مقدمهای بر تابع کاپولا
- 3-4- روشهای برآورد
- 3-4-1- برآورد پارامترهای توابع کاپولا
- 3-4-2- برآورد همبستگی شرطی از پارامتر وابستگی شرطی کاپولا
- 3-5- انتخاب بهترین مدل
- 4- تحلیل دادهها
- 4-1- معرفی و ویژگیهای آماری دادهها
- 5- یافتههای تجربی و نتیجهگیری
- 5-1- مقدمه
- 5-2- برآورد توزیعهای حاشیهای و پسماندهای آن
- 5-3- بررسی وابستگی شرطی متغیر با زمان و وابستگی دُمی شرطی
- 5-4- برآورد توابع کاپولای شرطی ثابت
- 5-5- برآورد توابع کاپولای شرطی متغیر با زمان
- 5-6- انتخاب بهترین مدل از بین توابع کاپولای برآورد شده
- 5-7- تغییرات زمانی وابستگی شرطی مدلهای برتر توابع کاپولا
- 5-8- جمعبندی نتایج
- 6- منابع
- 7- پیوست
- Abstract