درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
اندازه گیری واقعی و ریسک خنثی در قیمت گذاری اختیار معامله
1237 مرتبه مشاهده شده

اندازه گیری واقعی و ریسک خنثی در قیمت گذاری اختیار معامله

کبیر، پوریا Kabir, Poorya

  1. شماره پایان نامه:45768
  2. کد دانشکده:02
  3. پديدآور: کبیر، پوریا
  4. عنوان:اندازه گیری واقعی و ریسک خنثی در قیمت گذاری اختیار معامله.
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
  6. سال اخذ مدرك:1393.
  7. نام دانشکده:علوم ریاضی
  8. مقطع:کارشناسی ارشد
  9. گرایش:ریاضی کاربردی
  10. توصیف ظاهری:76ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
  11. توصیفگر: اوراق اختیار معامله Options
  12. توصیفگر: اندازه احتمال خطرپذیری خنثی Risk Neutral Measure
  13. توصیفگر: اندازه احتمال واقعی Real Measure
  14. توصیفگر: قضیه اساسی قیمت گذاری دارایی ها Fundamental Theorem of Asset Pricing
  15. توصیفگر: قضیه بازیابی Recovery Theorem
  16. استاد راهنما. علیشاهی، کسری
  17. استاد راهنمای همکار. بهرام گیری، محسن

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها