درحال بارگذاري...
جستجو
ایمیل دوست | |
نام شما | |
ایمیل شما | |
کد مقابل را وارد نمایید | |
این صفحه برای دوست شما با موفقیت ارسال شد.
1237 مرتبه مشاهده شده
اندازه گیری واقعی و ریسک خنثی در قیمت گذاری اختیار معامله
کبیر، پوریا Kabir, Poorya
- شماره پایان نامه:45768
- کد دانشکده:02
- پديدآور: کبیر، پوریا
- عنوان:اندازه گیری واقعی و ریسک خنثی در قیمت گذاری اختیار معامله.
- نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
- سال اخذ مدرك:1393.
- نام دانشکده:علوم ریاضی
- مقطع:کارشناسی ارشد
- گرایش:ریاضی کاربردی
- توصیف ظاهری:76ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
- توصیفگر: اوراق اختیار معامله Options
- توصیفگر: اندازه احتمال خطرپذیری خنثی Risk Neutral Measure
- توصیفگر: اندازه احتمال واقعی Real Measure
- توصیفگر: قضیه اساسی قیمت گذاری دارایی ها Fundamental Theorem of Asset Pricing
- توصیفگر: قضیه بازیابی Recovery Theorem
- استاد راهنما. علیشاهی، کسری
- استاد راهنمای همکار. بهرام گیری، محسن
- محتواي کتاب
- مشاهده